用Python超簡單計算：158種常見技術指標
我們可以改變得參數是 Parameters 項目中的五個，可以看到假如什麼都不輸入的話，它的值預設是（5、3、0、3、0），這邊的0代表的就是平滑的演算法式哪一種，例如我們希望它的三個參數不要是（5、3、3），想改成台灣常用的（9、3、3），也就是我們想把 fast_period 從原本的5改成9，只要在呼叫 talib.abstract.STOCH 的時候輸入 fastk_period=9 就可以了：
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FinLab - 韓承佑
嗨大家好，我是韓承佑，FinLab創辦人，畢業於巴黎薩克雷大學資工博士，目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初，我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech，從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格，用自己研發的軟體，對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上，當大家的「武器製造商」！
進階Trader思維「滯後概念」
MACD死亡交叉與黃金交叉，分別準確預測到跌勢與升勢
然而，當MACD遇上「窄幅上落」的市況，MACD就會違背自己存在的原意，自然頻頻出錯。
看完上文大家可能還不明白，不妨看看下圖。下圖是1分K配MACD(12/26/9) ，黑框的這20分鐘內，價格大約於40點內徘徊，即是一個窄幅上落市。MACD在20分鐘內已出現7次突破訊號，如果按照傳統策略交易一定感到懊惱，因為訊號全錯。當MACD遇到窄幅上落就會出現這種情況，訊號敏感，頻頻出錯。
MACD在窄幅上落市，20分鐘內已出現7次突破訊號
下圖是上一篇文章展示的獲利例子。這是大幅度單邊市中出現的訊號，所以MACD能夠獲利。順道介紹兩個術語：窄幅上落市況可稱為「整固」或「盤整」。將來大家聽到「盤整」一詞，便知道是指窄幅上落市。
MACD在單邊市，訊號準確 窄幅上落市，亦稱為「整固」或「盤整」
遲鈍的MACD － 滯後 問題
MACD的缺點，除了在盤整時頻頻出錯外，它還存在一個先天性的缺陷，就是本文的主題—「滯後」。「滯後」的意思是，指標發出訊號的時機遲鈍，往往在升勢升了一段幅度才發出造好訊號；在跌勢跌了一段幅度才發出造淡訊號。此處不從公式上解釋為何「滯後」會出現，如果你具有技術分析底子當然一看公式便知原因，但現在我直接讓大家看看例子。
黃金交叉
死亡交叉
其實滯後問題出現的原因是什麼？姑且粗略地解釋，其實MACD升跌訊號之所以出現，實際上只不過是反映之前的價格走勢。一段升勢中價格回跌少許，MACD便會預測其後繼續下跌：
一段升勢中價格回跌少許，MACD便會預測其後繼續下跌，而出現死亡交叉
如何在平臺中加入雙線MACD指標？ 一段跌勢中價格回升少許，MACD便會預測其後繼續上升，而出現黃金交叉
在上落市中，MACD訊號出錯，加上 滯後 問題，造成的影響非同小可
因為訊號滯後而遲了入市
坦白說，不只MACD存有滯後問題，其他一些技術指標都有同樣的問題。我們現在先學懂「滯後」這個概念，其後講解怎樣去優化。
綜合言之，如果你知道什麼是MACD，知道MACD有什麼優勢、有什麼缺陷，那麼你算得上是一個好的新手Trader。但如果你知道為何它有這個優勢，為何它有這個缺陷，知道這個「why」，你才可以對症下藥，善用指標的長處，而這正正就是所謂的進階Trader思維。
技術分析新手教學！ Part 如何在平臺中加入雙線MACD指標？ 2：布林通道、RSI 與 MACD
展開
說到技術份西的實際運用，有許多進階指標是被市場所廣泛使用的，如：布林通道、RSI、 MACD、KD 等等。正是因為他們都源於「技術面分析」，無非也都是利用「價」、「量」來產生句判讀意義的數據。究竟這些指標分別透露出個股的什麼資訊呢？下文帶您一一解讀！
- 布林通道（ Bollinger bands 如何在平臺中加入雙線MACD指標？ ）
- 相對強弱指數（ RSI ）
- 異同移動平均線（ MACD ）
布林通道（ Bollinger bands ）
背景知識與布林通道簡介
布林通道（ Bollinger bands, B Bands），中文又被稱作「包寧傑帶狀」、「保力加通道」。是由約翰·包寧傑（John Bollinger）在1980年代發明的技術指標！在指標設計與應用上結合了「移動平均線」和「標準差」兩者的概念，基本的型態是由 3 條軌道線組成的帶狀通道（中軌和上、下軌各一條）。下圖是布林通道的簡單示意圖：
中軌：為股價的移動平均線（台股使用的是 20 日 MA ）
上／下軌：為股價移動平均線 ± 2 倍標準差 所組成
由於移動平均線我們之前已經在「技術分析新手教學！ Part 1：K 棒、成交量與移動平均線」中做過介紹，因此這邊要再來講講 B bands 有使用到的「標準差」的概念：
有學過統計的投資朋友可能有聽過所謂「 68 – 95 – 99.7 法則」，也就是指在常態分佈的狀況下：
在離平均值 ± 1 倍標準差的狀況下，會包含 68.26% 的事件發生機率
在離平均值 ± 2 倍標準差的狀況下，會包含 95.44% 的事件發生機率
在離平均值 ± 3 倍標準差的狀況下，會包含 99.72% 的事件發生機率
還記得嗎？布林通道就是利用「股價平均值± 2 倍標準差 」所繪製出來的！換句話說，應該有 99.54% 的機會，股價將會落在布林通道內！如果股價跑到布林通道外了，就代表有「不太常見」的事情發生了！記住這個核心觀念後，我們來看看布林通道是如何運用在實戰的交易策略上：
指標實戰應用：順勢與逆勢
凡事都是一體兩面，一但股價突破布林通道，可以有兩種思考邏輯：
- 股價在通道外的機率太小了！隨時會拉回來，所以這邊我們可以突破軌道做「逆勢」的操作（例如：股價突破上軌道，進場放空；股價跌破下軌道，進場作多）
- 股價在通道外的機率太小了！這邊出現了異常強勢或弱勢的狀況，所以這邊我們可以突破軌道後做「順勢」的操作（例如：股價突破上軌道，進場作多；股價跌破下軌道，進場放空）
很簡單！只要配合觀察「成交量」變化就可以了！
- 突破布林通道時，若成交量放大，請「順勢而為」，做「順勢」操作！
- 如果股價突破上軌道，機率很小，代表股票異常強勢，成交量還放大！？
>> 代表有大資金的交易者在買，有可能是主力進場，應該跟著買進！ - 如果股價跌破下軌道，機率很小，代表股票異常弱勢，成交量還放大！？
>> 代表有大資金的交易者在賣，有可能是主力退場，應該趕快賣出！
- 突破布林通道時，若成交量沒有放大，請「戒慎恐懼」，做「逆勢」操作！
- 如果股價突破上軌道，機率很小，成交量卻沒有放大 …？
>> 代表股價目前可能是橫盤震盪機率較高，應該隨時會拉回，因此應該進行賣出！ - 如果股價跌破下軌道，機率很小，成交量卻沒有放大 … ？
>> 代表股價目前可能是橫盤震盪機率較高，應該隨時會拉回，因此應該進行買進！
相對強弱指數（ RSI ）
背景知識與 RSI 簡介
相對強弱指數（Relative Strength Index, RSI ）是由美國機械工程師 Wells Wider 在 1978 年所建構。它是一種透過特定時期內「股價的變動情況」計算市場買賣力量，藉此來判斷股票價格強弱之技術指標。 RSI 實際的計算原理，是通過比較一段時期內的「平均收盤上漲值」和「平均收盤下跌值」來分析市場買盤、賣盤的力道，以此來預估未來市場的行情走勢，其公式如下：
RSI ＝ [ n 日上漲平均值 ÷ （ n 日上漲平均值 ＋ n 日下跌平均值 ）] × 100
其中 n 日上漲平均值 = n 日內上漲日總上漲幅度和 如何在平臺中加入雙線MACD指標？ ÷ n；n 日下跌平均值 = n 日內下跌日總下跌幅度和 ÷ n
下圖是相對強弱指數 RSI 的簡單示意圖：
指標實戰應用：轉強 VS 轉弱、超買 VS 超賣
相對強弱指標主要的目標是要判斷股價轉折以及超買、超賣的訊號，大家可以記得「 20 – 50 – 80 」法則：
- RSI值在20以下，由下向上交叉20軸時，代表短線超賣趨勢已經結束，即將反轉，為買入訊號。
- RSI值在80以上，由上向下交叉80軸時，代表短線超買趨勢已經結束，即將反轉，為賣出訊號。
- RSI值由上向下突破50，代表股價已經轉弱，是減碼、獲利入袋的訊號。
- RSI值由下向上突破50，代表股價已經轉強，是加碼、進場的訊號。
異同移動平均線（ MACD ）
背景知識與 MACD 簡介 如何在平臺中加入雙線MACD指標？
異同移動平均線（ Moving Average Convergence & Divergence, MACD ）是由 專業投資經理人 Gerald Appel 於 1970 年代提出。主要用於研判股票價格變化的強度、方向、能量，以及趨勢周期，協助投資人把握股票買進和賣出的時機。
MACD 指標由「兩條曲線」與「一個柱狀圖形」所組成，通過股票或指數的收盤價所計算出來的快線及慢線的指數移動平均值（ EMA ）之間計算出來的技術指標。MACD 的數值計算可以分為三個部分，包含 DIF 值、MACD 值、OSC 值。其計算公式如下：
- 原理：利用收盤價的指數平滑移動平均值（12日／26日）計算出差離值。（此公式不用背誦）
- 公式：DIF = EMA ( close , 12 ) – EMA ( close , 26 )
-
如何在平臺中加入雙線MACD指標？
- 原理：計算出 DIF 後，會再畫一條「訊號線」，通常是 DIF 的 9 日指數移動平均值。（此公式不用背誦）
- 公式：MACD = EMA ( DIF , 9 )
- 原理：將 DIF 與 DEM 的差畫成「柱形圖」（ MACD bar / OSC ）。（此公式不用背誦）
- 公式：OSC = DIF – MACD
上述公式是不是看到有點霧煞煞？沒關係，這些公式只要過目即可， MACD 真正重要的是要怎麼去使用它！接下來我們先看一張簡易版的股價與 MACD 走勢圖：
大家不妨可以先試著觀察一下 DIF、MACD 與柱狀圖 OSC 這些指標與股價的關係。接下來我們來一起探討 MACD 的實戰應用！
指標實戰應用：黃金交叉 VS 死亡交叉
MACD既然有兩條線，可以透過黃金交叉與死亡交叉來提供操作建議。以下為三種常見的交易訊號：
- DIF 值（快線）與 MACD 值（慢線）交叉
- DIF 值（快線）與 零軸 交叉
- 指標背離。
一、DIF 值（快線）與 MACD 值（慢線）交叉：
二、逐步下降的柱狀圖代表兩線的差值朝負的方向走，趨勢向下；靠近零軸時，DIF 值和 MACD 線將交叉，出現買賣訊號。（原理同第一點）
> 柱狀圖會根據正負值分布在零軸的上下。柱狀圖在零軸上方時表示股價走勢較強（多方），反之則是股價走勢較弱（空方）。
如何判斷股票買賣點？先學會看KD、RSI、MACD技術指標。
禾日分享 如何判斷股票買賣點？先學會看KD、RSI、MACD技術指標。 對於投資新手最窒礙難行的莫非就是何時進場買股票，由於對股市的不安及焦慮，這種感覺就好比有些人剛學習游泳時，不知怎麼遊且怕水的情緒，這時給予浮板這項「輔助工具」能增添游泳新手對游泳的安全感及信心，而相應的，在股市中擁有技術指標就是股市中的「輔助工具」角色，方使新手勇敢且安心的跨出第一步。 本文禾日讓各位讀者認識最基礎且最多人使用的「KD」、「RSI」及 「MACD」三種技術指標，詳解 「KD指數」黃金交叉及死亡交叉， 「RSI指數」背離及 「MACD指數」 正負、黃金交叉、死亡交叉，提升個人專業的投資技能，有助掌握市場趨勢並進行投資。
KD指標(英文：Stochastic Oscillator，KD)，中文又稱為隨機指標，在股市當中許多投資人使用於KD指標「黃金交叉」買進，而KD指標「死亡交叉」時賣出。下面透過圖文來解析「黃金交叉」及「死亡交叉」進出場時機，並瞭解使用 「黃金交叉」及「死亡交叉」也有盲點所在而可能導致失敗。
KD指標成功案例之一：
「黃金交叉」為K線(藍線)由下往上穿過D線(紅線)，其為買進點(收盤價48.3)。
「死亡交叉」為K線(藍線)由上往下穿過D線(紅線)，其為賣出點 (收盤價53)。
KD指標失敗案例之一：
KD指標使用必知：
RSI指標
RSI指標(英文：Relative Strength Index，RSI)中文又稱為相對強弱指標，在股票市場中股民常使用 「RSI低檔背離」買進，而「RSI高檔背離」賣出，接著，由下附圖說明來詳解 「RSI低檔背離」及 「RSI高檔背離」進出場時機，而其RSI背離是技術分析工具中的先行指標之一，其指標先於指數反應，投資人可借助於此技術分析工具來進行投資買賣。
RSI指標低檔背離
RSI指標高檔背離
MACD 指標
MACD指標(英文：Moving Average Convergence & 如何在平臺中加入雙線MACD指標？ Divergence， MACD)中文稱為平滑異同移動平均線指標，此技術指標除了快慢移動平均線外，還有正負直條圖，雙重指標對應下可更精確的分辨多空趨勢。從下圖附圖講解「 MACD指標正負」進出場時機，為使讀者知悉MACD指標的多空分界點，在此先說明MACD的0軸為基準線，0以上的正數為多方區，相反的，0以下的負數為空方區。
MACD 指標正負(正)、黃金交叉
MACD 指標正負(負) 、死亡交叉
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