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鳄鱼线指标

带鳄鱼线的股票软件

鳄鱼指标(Alligator)是由比尔-威廉姆发明的,是结合不规则分形几何学和非线性动力学的时间框架线,有蓝、红、绿三条。蓝线,是鳄鱼的颚。红线,是鳄鱼的牙齿。绿线,是鳄鱼的上唇。基本上,无论实时价格往任何方向移动,鳄鱼线扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。
原则上来说,鳄鱼技术指标是使用了分形几何学和非线性动能学的平衡曲线 (移动平均线) 的组合。
蓝线(鳄鱼的下巴) 是用以绘制图表时间框架的平衡曲线。(13段 顺畅移动平均线,以8栏的速度向未来方向延伸);
红线(鳄鱼的牙齿) 是较低一级的价值时间框架的平衡曲线。(8段顺畅移动平均线 ,以5栏的速度向未来方向延伸);
绿线(鳄鱼的嘴唇) 是更低一级的价值时间框架的平衡曲线。(5段 顺畅移动平均线,以3栏的速度向未来方向延伸)
鳄鱼的嘴唇,牙齿和下巴显示出不同时间段的相互作用。因为我们只有在每个时间段的15-30%的部分里看到比较清晰的趋势,所以,遵循这些时间段是非常必要的,我们也需要避免研究那些只有在某个时间段内波动的市场。
当下巴,牙齿和嘴唇都闭合或者是相互纠缠时,就表明鳄鱼要睡觉了或者已经睡着了。当它睡觉时,会变的越来越饥饿,鳄鱼睡的时间越长时,它就会越饿,越早醒来。当它醒来后所做的第一件事情就是张开它的大嘴巴,打个哈切。然后食物的味道会进入它的鼻子里:一头公牛的肉或者是一只熊的肉。随后鳄鱼就开始捕猎它们。当鳄鱼进食完毕,感到足够的饱了,它就开始对食物(价格)失去了兴趣(平衡曲线重合在一起)此时就是收获利益的时候了。

鳄鱼指标(Alligator)是由比尔-威廉姆发明的,是结合不规则分形几何学和非线性动力学的时间框架线,有蓝、红、绿三条。蓝线,是鳄鱼的颚。红线,是鳄鱼的牙齿。绿线,是鳄鱼的上唇。基本上,无论实时价格往任何方向移动,鳄鱼线扮演着使交易保持正当方向的罗盘角色。
原则上来说,鳄鱼技术指标是使用了分形几何学和非线性动能学的平衡曲线 (移动平均线) 的组合。
蓝线(鳄鱼的下巴) 是用以绘制图表时间框架的平衡曲线。(13段 顺畅移动平均线,以8栏的速度向未来方向延伸);
红线(鳄鱼的牙齿) 是较低一级的价值时间框架的平衡曲线。(8段顺畅移动平均线 ,以5栏的速度向未来方向延伸);
绿线(鳄鱼的嘴唇) 鳄鱼线指标 是更低一级的价值时间框架的平衡曲线。(5段 顺畅移动平均线,以3栏的速度向未来方向延伸)
鳄鱼的嘴唇,牙齿和下巴显示出不同时间段的相互作用。因为我们只有在每个时间段的15-30%的部分里看到比较清晰的趋势,所以,遵循这些时间段是非常必要的,我们也需要避免研究那些只有在某个时间段内波动的市场。
当下巴,牙齿和嘴唇都闭合或者是相互纠缠时,就表明鳄鱼要睡觉了或者已经睡着了。当它睡觉时,会变的越来越饥饿,鳄鱼睡的时间越长时,它就会越饿,越早醒来。当它醒来后所做的第一件事情就是张开它的大嘴巴,打个哈切。然后食物的味道会进入它的鼻子里:一头公牛的肉或者是一只熊的肉。随后鳄鱼就开始捕猎它们。当鳄鱼进食完毕,感到足够的饱了,它就开始对食物(价格)失去了兴趣(平衡曲线重合在一起)此时就是收获利益的时候了。

求股票技术指标鳄鱼线的详解

鳄鱼指标(Alligator)是由比尔-威廉姆发明的,是结合不规则分形几何学和非线性动力学的时间框架线,有蓝、红、绿三条。蓝线,是鳄鱼的颚。红线,是鳄鱼的牙齿。绿线,是鳄鱼的上唇。基本上,无论实时价格往任何方向移动,鳄鱼线扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。
原则上来说,鳄鱼技术指标是使用了分形几何学和非线性动能学的平衡曲线 (移动平均线) 的组合。
蓝线(鳄鱼的下巴) 是用以绘制图表时间框架的平衡曲线。(13段 顺畅移动平均线,以8栏的速度向未来方向延伸);
红线(鳄鱼的牙齿) 是较低一级的价值时间框架的平衡曲线。(8段顺畅移动平均线 ,以5栏的速度向未来方向延伸);
绿线(鳄鱼的嘴唇) 是更低一级的价值时间框架的平衡曲线。(5段 顺畅移动平均线,以3栏的速度向未来方向延伸)
鳄鱼的嘴唇,牙齿和下巴显示出不同时间段的相互作用。因为我们只有在每个时间段的15-30%的部分里看到比较清晰的趋势,所以,遵循这些时间段是非常必要的,我们也需要避免研究那些只有在某个时间段内波动的市场。
当下巴,牙齿和嘴唇都闭合或者是相互纠缠时,就表明鳄鱼要睡觉了或者已经睡着了。当它睡觉时,会变的越来越饥饿,鳄鱼睡的时间越长时,它就会越饿,越早醒来。当它醒来后所做的第一件事情就是张开它的大嘴巴,打个哈切。然后食物的味道会进入它的鼻子里:一头公牛的肉或者是一只熊的肉。随后鳄鱼就开始捕猎它们。当鳄鱼进食完毕,感到足够的饱了,它就开始对食物(价格)失去了兴趣(平衡曲线重合在一起)此时就是收获利益的时候了。

沉浮股海之鳄鱼法则交易系统

一.历史背景
百度了一下,鳄鱼法则的意思是:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚,有点类似虎怒决蹯。总结起来就是,要止损!!!这就是鳄鱼法则,结束。。。好吧,必然不是,赶快找了一篇报告:鳄鱼法则交易系统的设计,里面是这样描述的:交易获利的关键之一就是只操作那些具有最佳潜力的交易,而规避利润很少的情况。比尔-威廉姆交易小组进行了深入研究,将混沌科学,量子物理,全息理论,控制论,非线性动力学,信息理论以及分形几何学应用于股票和商品期货交易的领域。威廉姆博士以最新混沌科学的理论与命题为依据,总结了一套实用方便的跨市场交易方法,并以股票,期货,债券,外汇,股指等市场中的投资组合案例为佐证,设计出来一套可以运用于普通个人的投资过程。鳄鱼组线基本上就是一个指南针,无论即时价格正向哪个方向移动,它都能让你保持适当的交易方向。
这描述,简直是大杀器啊,不要激动,要用科学的眼睛来看问题。下面就开始鳄鱼法则的主要内容,简单点,说话的方式简单点,鳄鱼交易系统主要涉及三部分内容:鳄鱼线碎形AO和AC指标
二.鳄鱼线
鳄鱼线其实就是均线,但取了比较特别的三根,用于协助我们在有利的方向上进行交易,三根线分别称为蓝线,红线,和绿线:
1.鳄鱼线及公式
蓝线是鳄鱼的下鳄,算法是取13根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动8根bar得到。红线是鳄鱼的牙齿,算法是取8根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动5根bar得到。绿线是鳄鱼的上唇,算法是取5根bar平滑移动平均数,将结果往未来的方向移动3根bar得到。这里的理解我看了一下报告里的公式:VAR =(H+L)/2
下颚:REF(SMA(VAR,13,1),8)
按照通达信公式的意思就是说,今天下颚的值应该取得是倒数第8天到倒数第21天的均值,(不知道有没有理解错误)下面举个例子计算一下鳄鱼线
就以股票000001在20141101-20150701的数据为例:


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2.鳄鱼原理
当蓝,红,绿三条移动平均线纠缠在一起时,表示鳄鱼睡着了,如图中2015年3月初;当鳄鱼从长时间的睡眠中醒来时,如图中2015年4月初,就会十分饥饿,从而进一步追捕价格,直到满足;进食完毕后,就闭上了嘴巴。所以当鳄鱼睡觉时,我们通常会逗留在市场外,并且等待,直到有个碎形(下面会讲到)在下颚外被触发为止。这样我们就能远离波动不定的市场,进入重要且趋势明显的市场中。
三.碎形1.碎形结构
下面这张图,非常直观的说明了碎形的结构:
上图中,绿色的向上箭头,就是向上碎形,绿色的向下箭头,就是向下碎形。碎形至少由连续的5根bar组成,对于向上碎形,中间的高点一定最高(向下碎形,中间低点一定最低);中间线的左右两边各有两个较低的高点,如同五根手指的结构。需要注意的是,分辨向上碎形时,我们只在乎高点的位置,所以使用日最高价;分辨向下碎形时,只在乎低点的位置,所以使用日最低价
2.碎形原理
碎形是利用简单的多空原理而形成。当市场上涨时,买方追高价的意愿很高,形成价格不断上升,随着价格不断上升买方意愿也将逐渐减少,最后价格回跌。然后市场进入了一些新的信息(混沌)影响了交易者的意愿,此时市场处于低价值区,买卖双方都同意目前的价值区,但对于价格却有不同的看法,当买方意愿再度大于卖方意愿价格时,价格就会上涨,如果这个买方的动能足以超越向上碎形时,我们将在向上碎形上一档积极进场。下跌时原理亦同。我看来看去就像是追涨杀跌,只要价格突破了有效向上碎形的最高价,就可以买入了。
3.使用原则
并不是所有的碎形都是有效的,有效碎形应该满足一下原则:有效向上碎形必须高于鳄鱼的牙齿(红线)当有效的向上碎形被突破后,只要价格在鳄鱼嘴巴上方,我们都只做买的策略,除非止损有效向下碎形必须低于鳄鱼的牙齿(红线)当有效的向下碎形被突破后,只要价格在鳄鱼嘴巴下方,我们都只做卖的策略,对于国内市场,就是空仓有时,有效碎形在形成时是无效的,但随着牙齿降低,逐渐变成有效碎形
四.AO及AC指标
1.AO及AC定义AO是最好的动能指针,计算方式是:过去5个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均-过去34个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均。AC相当于加速度,计算方式是:AO与其5日简单移动平均的差值再做5日简单移动平均。
2.区域
区域由AO和AC指标共同确定。如果AO和AC方向相同,那么我们不在绿色区域中,就在红色区域中。如两个指标互相矛盾,我们处于灰色区域。绿色区域表示强劲的多头市场,红色区域表示强劲的空头市场,而灰色区域则表明市场处于过渡期。绿色区域加仓条件:AO上行,AC上行,价格收盘于更高位置红色区域加仓条件(由于不能做空,这里可为清仓条件):AO下行,AC下行,价格收盘于更低位置灰色区域不操作。
3.例子
同样以000001的例子来计算一下:

可以看到,AO指标的走势和股价相当,AC指标更加平缓,衡量的是加速度,也就是收益
五.交易策略设计
以上基本上把鳄鱼法则的基本内容已经介绍完了,下面就是如何利用之前的原理来构建策略,一般鳄鱼法则交易策略由4个部分内容构成:寻找机会进场止损加仓出场我们不妨挨着看一下每个步骤:1.鳄鱼线寻找机会鳄鱼法则的精髓其实就是鳄鱼线,后面的碎形和AO及AC指标等都可以当作一种补充,可以用其它方法来判断进场,加仓,止损等操作。上面已经介绍了鳄鱼线的原理,进入市场必须从睡着的鳄鱼开始。价格未脱离鳄鱼嘴(上唇或下颚时)不要主观判断方向。睡着的鳄鱼:最好是沉睡一阵子的鳄鱼,即BRG三线接近或相互纠缠。AO接近0轴。AC接近0轴。不妨使用这种方法,做一个股指的择时策略,看一下是否有指导意义:策略:研究范围:嘉实沪深300ETF联接
时间:近两年
逻辑:当绿线大于红线大于蓝线且价格高于红线时,买入持有;其余情况,均不买。
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可以看到,这个策略跑的不够好,究其原因,从图上可以看到鳄鱼线太滞后了,不妨考虑以后改进一下鳄鱼线计算的方法。但从我们的收益是比较稳定的,对于多只股票而言,收益叠加起来就比较可观了。可以把刚才的策略用于沪深300成分股试试:策略逻辑:调仓时,当股票的绿线大于红线大于蓝线且价格高于红线时,等权买入持有;其余情况,均不买或卖出;
以上说明鳄鱼线是有效的,某种程度上可以作为筛选股票池的条件2.碎形决定进出场上面已经证明了鳄鱼线的有效性,鳄鱼线可以作为每次调仓时选取股票池的标准,下面可以利用碎形来决定入场和出场的时机:关于碎形和有效碎形的基本知识上面已经介绍了,下面开始定义函数进行计算:高清源代码,移步网页链接哟!
入场条件:存在向上有效碎形(鳄鱼线指标 向上有效碎形最高价大于红线),且价格突破向上有效碎形最高价出场条件:存在向下有效碎形(向下有效碎形最低价小于红线),且价格低于向下有效碎形最低价我们仍然用策略的方式验证一下,是否这样的进出场条件是有效的:策略逻辑:调仓时,计算股票的离当前日期最近的向上碎形,当该碎形成有效碎形(最高价大于红线)时,再判断价格是否突破,满足条件则买入;卖出同理
3.AO及AC指标判断加仓与清仓AO及AC指标的计算在上面已经给出,这里直接定义一个函数来进行计算:高清源代码,移步网页链接哟!
我们用AO和AC指标来做一个策略试试看:策略逻辑:如果AO指标和AC指标连续3天上行,则买入;如果AO指标和AC指标连续3天下行,则卖出。
这个指标的效果还不如碎形,个人觉得可以拿来做止损的条件说到止损,本策略也是可以考虑诸多止盈止损的方法的,比如个股止盈止损,甚至大盘止损。不过本帖重在阐述方法和例子,就不赘述关于止盈止损的部分了4.一个例子以上就介绍完了如何使用鳄鱼法则构建策略的过程。下面简单举个例子,融合一下以上三种指标:策略逻辑:从睡着的鳄鱼(鳄鱼线纠缠)开始,判断标准为蓝线,红线,绿线两两差的平方和小于某个值若股票鳄鱼线纠缠,则开始计算碎形一旦上唇大于牙齿大于下颚,并且股价突破向上有效碎形最高价,则买入股票一旦股价跌破向下有效碎形最低价,或者AO,AC指标连续三日下行,则卖出股票股票卖出后,重置碎形
信息,重复以上过程

六.总结
至此,鳄鱼法则交易系统的基本内容就介绍完了。鳄鱼法则交易系统主要由三部分内容组成:鳄鱼线,碎形,AO及AC指标。构建策略的步骤是:寻找机会——进场——止损——加仓——出场。构建策略时需要根据自己的经验灵活运用鳄鱼线,碎形,AO及AC指标。一般鳄鱼线用来寻找机会,后两者作为进出场和止损的条件,三者如何组织是关键总的来说,这一技术分析的交易法则是具有一定指导意义的,当然也有不足之处。个人认为,单用技术指标可能略有偏差,比如本帖里的策略,很可能收益并不是来自于技术指标的正确,而是其它因素或者幸存者偏差,建议做一下归因分析从鳄鱼线的计算来看,有些滞后(可能是我对报告里的公式理解错误),所以可以考虑计算均线时,往当前日期推一下,更加准确整个过程并没有看见混沌科学、量子物理、全息理论、控制论、非线性动力学、信息理论以及分形几何学等知识。。。好吧,这不是缺点本帖策略未在止损上做太多功夫,所以回撤很大,加上有效的止损,效果会好很多仓位控制也很重要,从回测详情可以看到,有时候持股数变化很大,这方面也需要注意本帖仅供参考,重在学习,不妥之处,望指正
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作者:minghong 原文链接:网页链接

蜗牛博客| 三根K线改三观

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